В целом торговая система, предполагающая использование GARCH-моделей, строится следующим образом11. Σ — искомая нами историческая волатильность, n — количество свечей, m — среднее арифметическое цены, а xi — значение цены. На практике Вы на эту формулу смотреть, конечно, не будете. Достаточно зайти в любой финансовый инструмент, измерить длину нескольких свечей, сложить значения передвижения цены и поделить их на https://www.xcritical.com/ количество измеренных свечей.
Самые волатильные валютные пары на Форекс
Рынок чувствует ордера, особенно на экзотических валютах («экзотиках»), а иногда и на «мажорах». Нью-Йорк ликвидные валютные пары является крупнейшим по капитализации рынком, и на него приходится 19 % всего оборота на рынке Forex. Фунт показывает завидную стабильность — волатильность во все дни недели отличается несущественно. Хотя формально да — понедельник тоже скучный, как и у евро. Изменение волатильности EUR/USD в момент наложения двух сессий.
Важность волатильности для трейдеров
Высоко волатильные пары всегда будут интересовать трейдеров и показывать самый высокий доход. Но не стоит ожидать скачка в 1000 пунктов, только если не случится каких-то экстраординарных событий. В этом случае кстати помогут грамотные стоп-лоссы, которые мы также можем рассчитать на основе средней волатильности валютной пары.
Волатильные валюты для агрессивного трейдинга: основные и экзотические пары
Этот показатель часто называют «индексом страха», поскольку его значение растет в условиях неопределенности и падает по мере стабилизации ситуации. Диапазон колебания цены определяет риски удержания актива; чем шире диапазон, тем более волатильным и рискованным является вложение, поскольку его будущая стоимость менее предсказуема. Волатильность не обязательно указывает на направление рынка, но этот показатель важен при оценке актива, потому что стабильность является более важной характеристикой. Торговля на рынке Форекс является одним из самых высокодоходных способов инвестирования. Это сайт с большим функционалом известен в первую очередь как сервис мониторинга торгов.
Калькулятор волатильности Форекс
Начинают расти объёмы и у рынка появляется определенное направление. Если усреднить волатильные данные по паре евро за последние 26 недель, то по каждому дню недели мы получим такие цифры. Ниже графики с волатильностью и КПД пары по состоянию на февраль 2015.
Основные валютные пары на российском рынке Форекс
Доходность торговых операций на валютном рынке за последний год оказалась отрицательной для большинства стратегий, поскольку после высокой волатильности в начале 2015 г. Рубль долгое время находился в стабильном состоянии, а GARCH-модели обладают наилучшей предсказательной силой на нестабильном рынке. Вы просчитали, что средняя волатильность валютной пары составляет 8%, а максимальное колебание цены за рассматриваемый промежуток времени составило 10%. Если сейчас цена находится на 8% ниже или выше той, которая была на момент открытия сессии, есть смысл открывать сделку и ждать — скоро последует корректирующее движение.
VSA и VSA 2.0 анализ — основы и метод торговли
Технические индикаторы, такие как ATR и скользящая средняя (Moving Average), также могут быть использованы для анализа волатильности и понимания общей рыночной картины. Однако важно понимать, что ни один индикатор не способен предсказывать будущее поведение рынка. Они основаны на исторических данных и могут помочь в анализе прошлых трендов, но не гарантируют результатов в будущем. Волатильность также напрямую зависит от ликвидности выбранного актива, то есть от его спроса на данный момент времени. Если глобальный спрос на актив растет, количество покупок увеличивается, и цена растет. Повышенная волатильность обычно происходит, когда поступают неожиданные экономические данные относительно ключевых стран.
- Heat Map поможет определить зарождающийся тренд или коррекцию по этому тренду.
- Изменчивость цены на рынке является показателем, отражающим его динамичность.
- Стоимость доллара США измеряется индексом доллара (долларов за один пункт индекса), который рассчитывается как средневзвешенный по объемам торговли курс доллара США против основных мировых валют10.
- Дивергенция, четко изображенная на рисунке, как и в других осцилляторах является предвестником смены ценового движения.
- Используется трейдерами для установки грамотного стоп-лосса или тейк-профита.
Кривая валютных пар с высокой волатильностью похожа на морские или акустические волны, которые имеют довольно большую амплитуду. В отличие от них, пары с низкой волатильностью демонстрируют пологую кривую, на которой почти не заметить волн. Коэффициент Шарпа (отношение доходности к риску, измеренному стандартным отклонением доходности) и показатель средних ожидаемых потерь (ES) лучше по инвестициям в евро, чем в доллар США (табл. 4). По доллару США модель NGARCH дает наилучший коэффициент Шарпа, но средние ожидаемые потери – самые большие по сравнению с другими стратегиями.
Экзотические валютные пары — гарантия большой прибыли?
Экономики к внешним шокам в связи с валютными дисбалансами в банковском и финансовом секторе. Deila Corte, T. Ramadorai, L. Sarno [3] предлагают торговую стратегию, которая эксплуатирует неэффективности валютного рынка. Не спешите переходить с основных валютных пар на высоколиквидные экзотические. Все финансовые инструменты и методики технического анализа учитывают психологию рынка в самом ликвидном его проявлении, что точно не относится к парам USD/BRL, USD/TRY и USD/SEK. Вы столкнетесь с множеством ложных сигналов, а сам трейдинг будет слабо отличаться от игры в рулетку. Скорее всего, нет, если, конечно, не ожидается каких-то важных новостей, которые смогут увеличить волатильность валюты.
КПД валютной пары равен 44%, а это значит, что тело дневной свечи будет меньше половины всего дневного диапазона. Хотя для краткосрочных сделок по евро достаточно одной только волатильности. Распространенным индикатором волатильности фондового рынка является индекс VIX, который отражает ожидания изменения индекса S&P 500 в течение следующих 30 дней.
Первое место, среди самых волатильных пар занимает криптовалюта биткойн – BTC/USD (первое место в таблице 1). Данные в этой таблице рассчитаны за период равный десяти неделям. Чем больше берется интервал времени, тем меньше будет средняя волатильность. И наоборот, чем меньше интервал, тем более волатильными будут пары. Для выбора наиболее подходящего варианта стоит разбить их по категориям, чтобы выяснить какие наиболее волатильные пары подойдут именно вам. За определенный временной интервал рыночная цена повышается до своего максимального предела, а затем снижается до минимума.
Аравийские нефтяные монархии играют важную роль в мировом хозяйстве и обладают огромным валютно-финансовым потенциалом. Данный период характеризуется низкой ликвидностью и волатильностью. Умеренно волатильные пары AUD/JPY, GBP/USD и USD/CHF подойдут для игроков, которые боятся рисков. Здесь видно, что в лидерах по волатильности у евро в разное время оказывался как вторник, так и среда с четвергом и пятницей. Видимо, молва правду говорит — в первый день недели лучше не торговать. Мы усредним КПД и волатильность EUR так, чтобы знать среднее значение за полгода, или 26 недель.
Как только RSI пересек уровень 30%, наблюдая за RVI, можно осуществлять продажи. Если при росте цены актива линии индикатора снижаются, то вскоре волатильность тоже должна понизиться. Рост на графике означает улучшение предсказуемости валютного курса.
Далее, когда европейские объемы выходят из торгов после закрытия сессии можно увидеть снижение волатильности. ATR — самый распространённый индикатор, им пользуется едва ли не каждый первый трейдер. Нужно отметить, что это именно индикатор волатильности, а не тренда.
На волатильность валютной пары большое внимание оказывают количество игроков и открываемых сделок на рынке, валютные спекуляции, торговая сессия, выход новостей и многое другое. Чем выше волатильность валютной пары, тем больше перспектив для получения прибыли и выше риски. Коэффициент эксцесса у рубля находится на уровне развивающихся стран, что свидетельствует о нестабильности валютного курса в долгосрочном плане (табл. 1). Такие изменения происходят постоянно, включая валютный рынок Форекс. Национальные валюты стран образуют валютные пары, курсы которых показывают, сколько единиц одной валюты требуется для покупки другой.
Куда направляются его полосы, туда идет и основная тенденция. Существует несколько алгоритмов, которые могут помочь в работе и показать хотя бы тенденцию, по которой может развиваться волатильность в ближайшем будущем. К таким инструментам относится, например, ATR (Average True Range). Какую еще информацию мы можем получить от этого параметра? В любой сделке важно не только определиться с объемом и направлением, но и защитить свои позиции, а также спланировать потенциальную прибыль.
